Spread the love

Setelah Anda menemukan sistem trading yang menguntungkan yang telah Anda uji kembali, bagaimana Anda bisa yakin bahwa sistem ini akan menghasilkan keuntungan yang sama di masa depan?

Tidak ada yang bisa memprediksi masa depan, sistem Anda dapat dengan mudah membuat kerugian di tahun-tahun mendatang atau tidak dapat diperdagangkan.

Ada beberapa tes yang harus Anda lakukan sebelum menerima sistem trading , tes ini akan menunjukkan kekokohan sistem Anda dan ketika lulus tes ini, kemungkinan besar akan menunjukkan keuntungan di masa depan.

Tes 1 : Pastikan Anda menerapkan aturan likuiditas, bahwa harga masuk dan keluar Anda dapat direalisasikan.

Tes 2: Periksa kembali sistem trading Anda dan aturan Anda (Ini sangat penting).

Saya membuat selusin sistem trading yang menunjukkan hasil yang bagus tetapi setelah pemeriksaan lebih lanjut, itu menunjukkan bahwa saya tidak dapat mengikuti mereka dalam kehidupan nyata.

Periksa apakah ada satu saham yang menghasilkan keuntungan sangat besar, sistem mungkin tidak akan menguntungkan tanpa saham ini.

Test 3 : Ubah 2 kali atau 3 kali tanggal mulai simulasi, jika masih menunjukkan hasil yang baik maka telah lulus test 3.

Tes 4: Ubah nilai dari beberapa parameter atau variabel yang Anda miliki dalam aturan sistem trading Anda, Anda harus mengubah satu nilai dan kemudian kembali menguji, mengubah yang lain dan kemudian kembali menguji…

Jika hasilnya tidak terpengaruh sangat buruk maka lulus tes 4.

Test 5: Cobalah untuk membatasi sistem dari membeli 20% atau lebih dari saham yang Anda beli sebelumnya saat melakukan back-test. Kemudian jalankan kembali tes kembali. Untuk lulus tes ini, sistem harus menunjukkan hasil yang hampir sama seperti sebelumnya.

Tes 6: Grafik ekuitas harus terlihat bagus, periksa beberapa nilai statistik seperti rasio sharpe, rasio sortino, standar deviasi, penarikan maksimum, hari rata-rata untuk pemulihan keuntungan…

Itu tergantung pada risiko yang ingin Anda ambil, tetapi pilih hanya sistem yang memiliki: rasio ketajaman yang lebih tinggi, rasio sortino yang lebih tinggi, standar deviasi yang lebih rendah, penarikan maksimum yang lebih rendah…

Kecualikan sistem yang memiliki penarikan maksimum yang sangat besar, deviasi standar, dan hari rata-rata untuk mendapatkan pemulihan.

Faktor yang harus penting menurut saya adalah hari rata-rata untuk mendapatkan pemulihan.

Ini adalah jumlah rata-rata hari yang harus Anda tunggu hingga nilai ekuitas Anda kembali ke level yang sama sebelum penarikan terjadi.

Nilai besar akan membuat Anda menunggu lama sebelum memulihkan keuntungan dan pasti banyak pedagang akan meninggalkan sistem trading mereka, dan itu adalah hal terburuk yang dapat terjadi pada seorang pedagang karena setelah itu, sistem akan menunjukkan hasil yang sangat baik. (Itu selalu terjadi)

Tes ini sangat ketat dan Anda mungkin akan menolak semua sistem trading Anda, tetapi ketika berdagang, Anda akan memasukkan uang Anda, uang sungguhan, jadi saya pikir Anda harus sangat selektif untuk memanfaatkan semua peluang di pihak Anda.